2013 Yılı Kalite Güvence Sistemi Denetim Raporu
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul, 19.03.2014



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 17 Nisan 2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan;  Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’n 12. 4.fıkrası doğrultusunda yılsonları itibariyle yapılan “ gözden geçirme”  sonucunda;

  1. Mesleki Yeterlilik Kapsamında; Kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının ilgi Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı,
  2. Mesleki gereklilikler kapsamında; Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6, 8, 9,11, 23 ve 24. maddelerinde düzenlenen hükümlere, Kuruluşumuzun, ortaklarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin, kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyelerimizin,  derecelendirme komitesi üyelerimizin, denetçilerimizin ve uzmanlarımızın uygun davrandığı,
  3. Görev dağılımında;  işin niteliği ve gerektirdiği uzmanlık düzeyi dikkate alınarak buna uygun mesleki bilgi, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip uzmanların görevlendirildiği,
  4. Yönlendirme kapsamında; derecelendirme çalışmaları her seviyede gözden geçirildiği ve derecelendirme uzmanları görevleri konusunda yönlendirildiği,
  5. Görüş alma; mevcut çalışanlarımızın uzmanlık alanı dışında kalan uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren konularda, alanlarında uzman kişilerden rapor ve görüş alındığı, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç hâsıl olur ise uzman kişilerden rapor ve görüş alınacağı,
  6. Görev kabulü ve devamlılık kapsamında; yeni iş taleplerinde özellikle bağımsızlık ve objektiflik kriterlerin mutlak surette teminine çalışıldığı, devam eden işlerde kuruluşumuzun bağımsızlık, tarafsızlık ve objektif değerlendirme kıstaslarına aykırı durumların gelişmesine fırsat vermemek için derecelendirme çalışmasının sonlandırıldığı ve sonlandırılmaya devam edileceği,
  7. Geriye dönük testlerin yapılması konusunda;

2008 ve 2013 yılları arasında talebe bağlı olarak (solicited) derecelendirme hizmeti verilen kuruluşların 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık ve beş yıllık temerrüt geçiş matrisleri Ocak 2014 de sitemize konulmuştur.

JCR-ER Derecelendirme Metodolojisinin ayrıştırma gücüne ait istatistikler 18 Nisan 2013 de sitemize konulmuştur. JCR Eurasia Rating tarafından talebe bağlı olarak derecelendirilen ve/veya halka açık olan firmaların Nisan - 2013 itibariyle ölçülen;

CAP – “Cumulative Accuracy Profile” (Gini Katsayısı) oranı % 86,11

AUC – “Area Under the Curve” oranı % 93.04

CoC – “Coefficient of Concordance” oranı % 93,14

olup, sistemin yüksek ayrıştırma gücüne sahip olduğunun ve ölçüm kalitesinin devam ettiğini göstermektedir.

Yine Kalibrasyon ve Validasyon istatistikleri kapsamında gözlem ve temerrüt sayılarına ve model bazında validasyonlara ilişkin istatistikler Nisan 2013 de sitemize konulmuştur.

Ayrıca, 3’er yıllık birikimli temerrüt oranları ile bunların 10 yıllık tahmini temerrüt oranları tabloları hazırlanarak Ekim 2013 de sitemize konulmuştur.

Veri birikimlerin artması ile bu çalışmalar daha anlamlı ve verim olacaktır.

  1. Derecelendirme notları yılda en az bir kez gözden geçirilmekte, bunun dışında notlarda veya görünümde değişiklik meydana getirecek önemli değişikliklerin vuku bulması halinde de derecelendirme notları gözden geçirildiği ve sonuçlar, düzenleyici kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşıldığı,
  2. Kuruluşumuzun metodolojik alt yapısı, derecelendirme rapor ve notları ile çalışma kağıtları ve sair doküman düzenleyici ve denetleyici kuruluşların incelemelerine amade tutulduğu,
  3. Kuruluşumuzun artan iş hacmi ve iş çeşitliliğine paralel olarak sektörel farklılıkları daha iyi yansıtmasını teminen mevcut modellere ilaveler yapıldığı ve kullanılan modellerin daha da geliştirilmesine çaba gösterildiği,
  4.  BDDK, Merkez Bankası, SPK, Hazine gibi, finansal kuruluşlara yön veren kuruluşlar başta olmak üzere diğer kuruluşların aldığı kararların dikkatli bir şekilde izlendiği,
  5. Verilen notların etkinliğini artırmak üzere ulusal ve uluslararası referans değerlerin sık sık gözden geçirildiği,
  6. Derecelendirme hizmetinin devamlı, objektif ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi ve çıkar çatışmalarından kaçılması konusunda gerekli önlemler alındığı,
  7. Kurum içi bilgilendirme toplantılarının sık aralıklarla tekrar edildiği, gelişmelerden tüm personelin bilgi sahibi olmasının sağlandığı,
  8. Sektörel, Ulusal ve Uluslararası politik ve ekonomik gelişmeler yakından takip edilerek, gelişmelerin derecelendiren firmalara olası etkilerinin analiz edildiği,
  9. Derecelendirme sürecinin her safhasında, işin istenilen kalitede olabilmesi ve tam ve doğru görüş bildirilmesini teminen, yapılan işlerin gözden geçirildiği ve uzmanların görevleri konusunda sık sık bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiş olduğu, 
  10. Mesleki sorumluk sigortası kapsamında; müşteri ile imzalan derecelendirme sözleşmesinde öngörülen tutarın iki katından az olmamak üzere,  şemsiye sigorta poliçesi yaptırılmasına özen gösterildiği ve bu kapsamda hali hazırda USD 1,500,000’lık mali mesuliyet sigortası yaptırıldığı,  

Tespit edilmiş olup derecelendirme hizmetinin tam bir bağımsızlık, dürüstlük ve doğruluk gösterecek şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmaya veya alınan önlemlerde değişiklik yapmaya devam edilecektir.

Görüş ve onaylarınıza sunarız.


Orhan ÖKMEN
Kalite Güvencesi Sisteminden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Rafi KARAGÖL
Kalite Güvencesi Sisteminden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi